期权时间价值最低的水平是多少？

期权时间价值最低的水平是多少?

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自2018年3月份开始,期权合约上市的条件已经放宽了,做市商业务是指交易所提供买卖报价并进行报价,合约到期后只能在到期日结算时进行交割的业务。

但是这两年的期权合约也发生了很多事情,并且都是5月份到期交割的期权合约。

作为普通投资者,权证和期货公司都需要保证金,然后交易所会追加。而平仓以后再平仓的话会产生手续费,交易所还会再加收一笔手续费。

这个时候我们要交易期权期货,然后就要问手续费多少钱了,因为这些期权合约最小的收费就是合约价值的万分之一。

比如目前沪深300期权行权价格为4000点,一手合约为10吨,所以合约价值为4500元,也就是合约价值为5000元。

然后我们要知道标的物的成交价,比如一手沪深300期权合约为300点,最小的收费为1000元。

最后就是期权波动一个点多少钱?

期权价格的波动一个点是50元。

上证50ETF期权的合约一手是300元,期权最小的收费是1000元。

沪深300ETF期权的合约波动一个点就是50元。

期权费按万分之一的万分之零点二来算,也就是合约价值=4000*100=5元。

这也就说明期权合约的价值很大。

其次,是合约费的高低。

期权的合约费是指期权买卖双方在某个时间,以事先确定的价格,向期权卖方收取费用的一种合约费。

为了方便投资者,小编建议大家在操作的时候在进行一些操作,比如做多期货,做多波动率,做空波动率,甚至做套利等。

如果你认为期权合约的价值为100元,那么100元的合约费是10元,但是期权合约的价值为50元,所以就会出现因为期权的价格为负数而造成的亏损。

那究竟是怎么回事呢?

这个投资风险主要是来自于两个方面:

第一,期权价格会导致权利金损失。

从期权上市以来,交易所对期权交易实施了严格的风控措施。比如上市初期实施了10%的保证金限额,一旦期权价格跌为0,则按照0时的执行价格进行赔付,保证金损失从一倍到百倍。

期权的交易保证金在上市初期就必须进行补足,如果期权价格低于维持保证金,那么就必须以-100,所以期权合约就可能出现亏损。