使用开拓者量化交易设置匹配规则来优化交易策略

使用开拓者量化交易设置匹配规则来优化交易策略的效果,其创始人侯喜川表示,量化交易是目前市场上主流的量化交易方式,量化交易采用的是量化程序化,量化交易还包括传统程序化交易模式,甚至传统的高频交易策略。

侯喜川表示,量化交易的核心是通过对复杂的交易策略进行综合性交易,也就是通过大量的数据、机器智能的统计分析,进行结构化的交易,这意味着交易策略的使用模式更加简单,且会更加适合的投资者。同时,交易策略和策略对交易策略的适用性也非常强。

侯喜川称,量化交易可以降低交易策略的不确定性,但是也要看到整体交易策略的数据更加稳定。量化交易将促进资金量和交易频率的增加,但是策略的多样性需要资金量的支持。同时,量化交易资金量的增加对策略的开发和测试更加的有效。

侯喜川表示,对于一些固定的策略,交易策略的开发者有可能选择手动交易,但是策略的配置频率可以控制在一定的范围内,有些策略的交易频率相对较低,有些策略的配置可能是固定的,比如优化后的稳定策略,大概率是出现多次交易的,而有些策略的配置周期是十分短的。所以,我们选择指数型策略时,就要考虑资金量的支持,选择风格统一的策略,这也是为什么市场上最多量化策略的参与者数量不到100家。

据了解,目前量化投资公司还在研究以研究指数为交易标的的策略,主要有四种,分别是策略核心、策略研发和流程创新。由于部分公司因子太多了,不方便统计,目前国内很多企业都在研发量化策略。而随着交易所产品的不断推出,很多公司选择在某个因子上进行自主研发,涉及到数据的准确性和完整性,如果有精力研究是不可能胜任的。

侯喜川也强调,未来行业的发展会越来越看重量化投资,特别是对于公司来说,需要长期的跟踪,市场行情走势、竞争力等关键因素。但是在中国金融行业的发展中,还是需要量化投资的,量化投资在一定程度上帮助投资者实现更为精细化的价值投资。

对此,温浩认为,国内期货量化投资公司,我们公司是专业化的机构投资者,我们只有在专业化、网格化、定制的基础上,对机构投资者来说,量化投资也应该是必不可少的。

对于有期货经验的投资者来说,他们基本都是团队化的,量化投资中是可以直接在期货公司开设一个量化组,由其委托专门的量化团队,利用自己的团队稳定发挥客户的专业优势,实现客户的深入研究。

此外,量化投资管理的原则也是非常重要的。