揭秘沪深300ETF涨跌背后的决定因素

揭秘沪深300ETF涨跌背后的决定因素是什么?尽管大盘之所以全线下跌,且北上资金短期内并无资金进一步净流入,但是也有更加积极的信号表明,从当前流动性看,这一乐观情绪似乎已经落空。

北向资金再度大幅净流入50亿元

截至8月3日,沪深300ETF、上证50ETF、中证500ETF分别为10483.98、7911.83、10291.47和10631.88。

7月3日,沪深300股指期货也经历了大跌,单日暴跌46.58%,截至当天收盘,该品种全天收跌21.27%,但较8月3日的收盘价仍下跌24.15%。与此同时,上证50股指期货也暴跌29.21%。

中证500股指期货走势要逊色于大盘

7月3日,沪深300股指期货单日大幅上涨23.58%,截至当天收盘,该品种全天下跌2.23%,为4月10日以来最大单日涨幅。

作为代表性的上证50、中证500股指期货,这一逆势猛涨的板块纷纷出现回调,是由于市场情绪高点预期到来,以及前期资金持续净流入的预期已经被证伪,引发了市场的大幅回调。

事实上,从目前情况看,已经进入8月下旬以来的持续下跌。

继上证50期指、中证500期指合约出现大幅下跌之后,中证500股指期货的基本面情况在变差,这种情况下,容易出现逼空行情。

上证50期指的基本面有四个原因:一是近2个月来市场持续超预期震荡;二是市场出现了频繁出现逼空行情;三是市场处于弱势震荡的格局。

中证500期指贴水情况持续加深,已经超过1000元,贴水的情况再度增加。

中证500期指贴水扩大

8月4日,中证500指数期货合约平开后大幅下跌,午后逐渐修复贴水,截至收盘,中证500指数期货合约与上证50期指主力合约,分别贴水1.99%、2.13%。

截至收盘,中证500期指主力合约IC1603报3087.0点,较上一交易日下跌2.18%;上证50指数期货主力合约IH1603报2962.7点,较上一交易日下跌2.55%;中证500指数期货主力合约IC1603报8998.2点,较上一交易日下跌2.26%。

对此,中金所人士分析称,这主要是因为短期三大股指期货升水明显收窄。

三大期指均出现反弹,中证500期指升水有所缩小,反映现货市场的上涨趋势明显。揭秘沪深300ETF涨跌背后的决定因素

2021年7月29日,市场延续2021年牛市,蓝筹股中基金今年以来表现最好,二季度有几个板块逆势上涨。

三大机构齐推出针对性的增持

21世纪经济报道记者从接近巨潮资讯获悉,今年以来,高毅资产、嘉实基金、华夏基金、嘉实基金等基金经理旗下近20名基金经理共持有7只个股,持股数量均为760万股。从近期基金公司披露的2021年年报看,大消费、新能源汽车、光伏、军工等板块表现都较好。

去年四季度以来,中国证监会对多家基金公司,如“股神”葛兰、“小韭菜”殷翼等均做出相应的增持动作。

公开信息显示,葛兰管理的中欧时代先锋,今年一季度、二季度、三季度都持有了70万股,而一季度却在减持。四季度该基金大举增持了253万股,至第三季度末持有33万股。葛兰旗下另一只明星基金明星基金产品“中欧价值发现”增持,新进成为该基金第二大重仓股。

10月25日,中欧时代先锋发布公告,截至一季度末,其管理的中欧时代先锋,今年以来的持股数量已经增加了44.68%,累计持有62.42万股。其中,四季度新进成为中欧价值发现前十大重仓股,持有数量为35.46万股,期末持股市值为49.28亿元。此前四季度,中欧价值发现持有该股17.71万股。

持仓变动来看,在第四季度,中欧时代先锋管理的中欧医疗健康增持该股1589万股,期末持股市值为26.79亿元。中欧医疗健康的第一大重仓股为宁汇医药,截至一季度末持有该股数量为939.99万股,期末持股市值为25.20亿元。

明星基金经理的调仓换股动作

值得注意的是,邓晓峰管理的中欧医疗健康二季度大举增持,并新进成为该基金第一大重仓股。

截至一季度末,邓晓峰管理的中欧医疗健康管理的中欧医疗健康“银华中证800ETF联接”持有该股520.8万股,期末持股市值为12.94亿元,期末持股市值为15.31亿元。