安粮期货余杨：解读期货市场，洞悉投资机会

安粮期货余杨:解读期货市场,洞悉投资机会

12月20日,我们看到期货市场在整体开市前已经两次进行了一波振荡上涨的走势,主力09合约收于5116元/吨,下跌1.08%,创今年1月以来新低。就本周来看,上期所上调了螺纹钢和线材的保证金,由10%提高到20%,并且保持稳定。

解读这三个原因,我们可以发现期货市场已经提前透支了未来几年的牛市预期。在行业调控的大环境下,在传统的市场观念下,刚开始就开始参与的期货市场成为一个重要的博弈场所,所以未来期货市场有望迎来趋势性行情。

解读主力09合约和线材

12月20日,日盘螺纹钢主力09合约收盘价5384元/吨,较上一交易日下跌1.08%。线材主力09合约收盘价6840元/吨,较上一交易日下跌0.19%。从技术分析来看,线材期货走弱主要受技术面和基本面的双重因素影响。下一交易日螺纹钢下跌的概率较大。

解读主力09合约的布局策略

1.远期合约对应螺纹钢期货

从技术角度来看,10月20日下午早盘螺纹钢期货的走弱主要受技术面和基本面双重因素影响,螺纹钢处于相对高位区间运行,虽然有回调,但也要警惕做多资金介入的风险。从基本面来看,螺纹钢的库存处于上升阶段,但库存的上升也反映了近期钢厂的采购意愿有所下滑。

从基本面的角度,现货方面,现货市场基本未有存货,需求并不旺盛。

2.线材期货与线材

从基本面来看,本周以来,螺纹钢期货与线材期货走弱,并且呈现负相关。螺纹钢期货跌破60日均线,并且MACD出现死叉,下降趋势明显。螺纹钢主力09合约跌破60日均线,而线材期货走强,表明市场在本周内没有出现大量的资金大量介入。不过,线材期货走弱对现货市场来说并没有明显影响。从基本面的角度来看,上周螺纹钢现货的需求表现较为平淡。

从基本面的角度来看,本周以来螺纹钢库存仍处于上升阶段,我们认为是因为产量有所下降,但增量有限,并且螺纹钢产量与库存水平上升并不匹配,这是因为从目前的的数据来看,螺纹钢产量并没有明显下降。数据显示,截至2月17日当周,螺纹钢的总库存为3381万吨,较上期增加6万吨,较上期下降7万吨,处于绝对高位。安粮期货余杨:解读期货市场,洞悉投资机会。期货市场是一个风险大、博弈激烈的市场,一方面,市场的不确定性在增加,另一方面,在美联储无限量化宽松之下,很多人愿意高杠杆,想借助杠杆来放大收益,然而,一旦产生较大的风险,甚至爆仓,是必然的。

“一招鲜吃遍天”的期货市场,虽然风险不能完全回避,但却是弥补不了。如果期货市场可以给你创造一个比其他投资产品更好的收益,则是一种天然的机会。

美国期货交易员薛斯和量化交易行长戈铁雷提出了量化交易的建议,现在我们对期货市场的看法已经有了比较成熟的认识,也就是说,期货市场的交易模式,适合在市场上交易。

期货交易的过程也非常的简单,一个期货交易员的交易水平相对来说要较高,他们要经过长时间的交易,然后才能真正的实现自己的量化交易。我们现在如果运用量化交易交易系统,可能会比较简单,但是,前提是你要知道它需要非常高的数学功底,并且知道它的逻辑是怎样的。

假设在交易之前,数学功底是100万,后来成了1000万,这种量化交易的结果是不是最优?

也许有人会说,我这样做不是太着急啊,应该这么做可以,但是,我可能需要的时间是非常多的。

时间,是必须的,因为你要知道,期货交易的逻辑是怎么样的,你能知道未来会怎么样?

我知道,当我们面临了亏损的时候,那意味着,我们会面临一个非常困难的事情,因为我们,可能会跟着很多的情况去做。

这就是量化交易的简单之处。

各位觉得呢?

点赞支持一下,谢谢。

在这里会有一些发言,我觉得说这个话题的人其实已经没有多少时间,我本人在刚开始交易的时候接触的交易这个行业我接触的交易的还是挺多的,接触交易的多了之后就感觉交易的难度之大,或者说成功率之低,这个对于我们交易员的抗压能力都是非常的考验。

这个市场是一个有规则的市场,所有人的盈利都是建立在正确的交易系统和方法之上,没有完全的掌握所有的交易技术指标,在这个市场是很难生存下来的。

对于交易的认识,我觉得这是必须的。