期货套利策略例子：用跨期套利赚取市场波动利润

期货套利策略例子:用跨期套利赚取市场波动利润

当合约合约距离到期日渐近时,就可以在下一个合约上买入近期月份,卖出远期月份。比如,大豆7月期货合约1805对大豆进行套利交易,玉米7月期货合约1805对大豆进行套利交易。在6月份前,期货盘面上小麦下跌,玉米下跌,玉米7月份价差处于正常水平。从该策略的交易结果来看,套利单盈亏基本相当,获利的机会远高于套利单。

当玉米6月份合约1805对大豆进行套利交易时,买入近期月份,卖出远期月份,此时的现货合约价格更便宜,盈利机会更大。在6月份前,卖出远期月份,此时的现货价格更便宜,盈利机会更大。

套利交易的损益与期货合约差价是成正比的,例如,玉米7月期货合约1806对大豆进行套利交易,玉米7月期货合约1805对大豆进行套利交易。因此,套利单的获利机会更大。套利交易是一种风险收益的分配,单的盈亏就是根据你手中所持有的现货价格来计算的。比如,玉米7月期货合约1805对大豆进行套利交易时,当大豆现货价格高于期货价格时,通过卖出7月期货合约价格来赚取利润。当玉米现货价格低于期货价格时,通过买入7月期货合约价格来赚取利润。

套利交易的策略选择

首先,你必须考虑套利对冲风险。套利机会的来源有两方面,即豆粕和玉米的套利机会和价格变动。

其次,你必须考虑投资期限。套利的交易一般是长时间的。其次,你需要考虑两个风险:

其一,如果你在较远期的合约上购进一个较低的头寸,就不需要购进这个头寸;

其二,你需要担心这个风险是交易对手间的交易所和期货市场。

无论是当天的、当天的、期货市场还是股票市场,我们都必须假定这个风险是由我们来承担的。如果有了相反的做法,也就是在不同的价格、不同的时间、不同的价格波动,我们就会看到两个截然不同的走势。

所以,套利是需要结合的。

套利模式通常是利用与我们认为有关的价格变动,进行反向交易,我们把这种做法称为反套。

为什么要套利?

首先,利用不同头寸和市场进行相反方向的交易。套利的原理也相同。因此,在完全没有相关性的前提下,在绝对没有相关性的前提下,选择头寸的持有期和套利的交易者必须回避价格的变动。相反,套利的目标要是市场的波动和波动。

其次,套利交易必须同时存在于两个市场之间,并且是有一定期限的合约。