期权远期近期套利技巧揭秘：如何在金融市场中利用这一策略获取稳定收益？

期权远期近期套利技巧揭秘:如何在金融市场中利用这一策略获取稳定收益?

期权近月套利技巧揭秘:期货远月套利技巧揭秘:市场要判断未来市场方向,但是当前期权远月合约偏弱,建议通过现货远月组合管理成本进行合理定价。(一)场内期权期权市场套利方法:

买进看跌期权(或者卖出看涨期权),买进看跌期权(或卖出看涨期权),然后卖出看跌期权(或者卖出看涨期权),这样交易损益就能减少或锁定。

卖出看涨期权(或卖出看跌期权),卖出看跌期权(或卖出看涨期权),卖出看涨期权(或买入看跌期权),同时卖出看涨期权(或卖出看涨期权)。

另外,场内期权市场套利技巧中还需要使用期货近月合约策略进行套利。例如,利用豆粕期权近月价格波动垂直收敛原则,将期权和期货合约的买卖价差收益作为正相关关系的收益。

另外,场外期权还需要关注其价格走势的相对强弱,比如,近月期权行情变化的幅度很大,在上涨或下跌的过程中,近月期权将不断收敛,近月期权涨势就会减缓。

(二)期权套利技巧:

对于股指期货市场,有两个方面的操作:

1.利用股指期货贴水来套利。股指期货贴水一般是由于买方的强势与卖方的弱势造成。当股指期货贴水大于1时,可以进行买入看跌期权进行套利,如,当股指期货贴水超过6%时,可以进行卖出看涨期权进行套利。

2.利用股指期货股指期货贴水套利。股指期货合约的价格差,也可以是由于交易成本所导致,在股指期货合约的价格差大时进行套利。

3.利用股指期货股指期货进行股指期货空仓套利。股指期货的价格差,也可以是由于股指期货合约到期日的不确定性而产生的。如果股指期货合约的价格偏离股指期货合约的价格,且股指期货与股票指数的价格走势方向相反,那么投资者就可以进行头寸的平仓,在股指期货的上涨过程中进行平仓,即实现了头寸的对冲。

一般来说,在牛市套利时,股指期货合约贴水会更大,在熊市套利时,股指期货合约贴水会更小,投资者就可以进行买入看涨期权进行对冲。