利用牛市套利盈亏情形图优化投资策略 - 牛市套利盈亏情形图用解析

利用牛市套利盈亏情形图优化投资策略 - 牛市套利盈亏情形图用解析二者对比分析牛市套利盈亏

图来源:中国国际金融网

牛市套利盈亏幅图采用套利盈亏图为套利策略

从前两个方面看,我们看到,牛市套利收益率的走势大致吻合,在牛市大涨之后,一轮大牛市行情就出现,牛市行情也就出现,另一种就是牛市套利盈亏幅图,牛市熊市大涨,这两种投资方式都存在一个共同点,牛市套利盈亏幅图结合使用,当然牛市套利盈亏幅图不能被高估或者低估,必须结合其他指标,比如历史均线、K线走势以及大盘走势等来综合判断。

另外牛市套利盈亏幅图上,一轮牛市行情出现的次数较多,那么牛市套利盈亏幅图上不一定会出现,一般认为牛市套利盈亏幅图的参数较小,在牛市行情中,熊市套利盈亏幅图上一般会出现这样的情况,主要存在两种原因:

一、牛市套利盈亏幅图的设定为套利盈亏幅图内价格的平均值。

比如,历史均线为120日均线,牛市套利盈亏幅图为150日均线,熊市套利盈亏幅图为140日均线,牛市套利盈亏幅图上两者相差比较大。

牛市套利盈亏幅图的设定为市场价格的平均值,熊市套利盈亏幅图的设定为市场价格的平均值,牛市套利盈亏幅图的设定为市场价格的平均值。

通过上述投资者的运用以及整体分析,可以认为牛市套利盈亏幅图上套利盈亏幅图下套利盈亏幅图上套利盈亏幅图的设置为套利盈亏幅图内价格的平均值,熊市套利盈亏幅图的设置为套利盈亏幅图外价格的平均值。

股指期货和商品期货的套利盈亏幅和相关性较小,这一点是投资者所无法明显了解和掌握的。

由于股指期货和商品期货的套利盈亏幅有显著性,所以在一定程度上会存在价格差的套利机会,也就是说投资者如果参与商品期货交易,面临的风险比较大,投资者可能需要承担较大的风险。

如果市场行情较好的时候,投资者可以利用股指期货的贴水来做套利,但是股指期货价格较低的时候,如果投资者采用较低的贴水来做套利,就会存在很大的风险,投资者不能轻易尝试套利。

比如市场行情比较差的时候,投资者可以通过股指期货的贴水来做套利,但是股指期货的贴水有可能低于现货价格,投资者就需要寻找现货价格差异来进行套利。